23.07.2026  Новости, Консалтинг и системная интеграция, ОС и разработка приложений, Планирование и проекты, Финансы, страхование, недвижимость

C помощью продуктов ИТ-холдинга Т1 Альфа-Банк ускорил расчет величины риск-взвешенных активов — Risk-Weighted Assets (RWA). Это показатель, который оценивает надежность активов банка с учетом их рисков. Этого удалось достичь с помощью решений на основе платформы риск-менеджмента ИТ-холдинга Т1: RWA -калькулятора для расчета риск-взвешенных активов по ПВР -подходу и системы расчета дефолтов физических лиц . «При выборе решения для нас было важно опереться на наиболее зрелую и надежную технологию, уже готовую к работе по ПВР-подходу и прошедшую аудит Банка России. Именно поэтому мы выбрали готовый продукт Т1 — разработка аналогичного инструмента собственными силами, по нашей оценке, заняла бы не менее 4–5 лет. Команда Т1 глубоко понимает специфику банковского риск-менеджмента, поэтому внедрение RWA-калькулятора и системы расчета событий дефолта на базе их платформы позволило нам одновременно, повысить точность расчетов, существенно сократить сроки реализации проекта и обеспечить соответствие требованиям регулятора. Альфа-Банк одним из первых перешел на ПВР-подход, который предполагает использование собственных моделей для оценки вероятности дефолта заемщиков, и для нас было важно опереться на технологию, уже готовую к таким задачам», — отметил Антон Малюга, руководитель департамента координации, платформизации ИТ и корпоративных решений Альфа-Банка «Мы разработали для Альфа-Банка системы, которые выполняют более глубокий, по сравнению с общепринятыми на финансовом рынке ... читать далее.